考虑两个投资组合，X为行权价
组合A：一份欧式看涨期权c加金额为Ke-rt的现金
组合B：一份有效期和行权价格与组合A中看涨期权相同的欧式看跌期权p加上一单位标的资产S
期权到期时，两个组合价值均为max（S_T,X），欧式期权不能提前执行，两个组合在T时刻价值必定相等，因此有：
c + Ke-rt = p + s
