安装了一个下午才装好，痛苦~~~~~
在此将方法分享给大家
(1)需要的软件:
GitBash / MinGW / Anconda2
(2)流程:
首先在Git Bash中依次输入
// Git 下载地址https://git-for-windows.github.io/
1.cd target_folder //GitHub源代码存放的地方
// 我是存放在 C:\User\xgboost，所以我是直接输入 cd xgboost
2.git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
3.安装MinGW
// MinGW 下载地址http://mingw-w64.org/doku.php
4.将MinGW文件下的bin写进环境变量，我的路径是C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-7.1.0-posix-seh-rt_v5-rev0\mingw64\bin
5.在Git中输入
mingw32-make
Git返回>>>>>>>>>>>mingw32-make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
说明安装和设置都成功了
6.继续在Git中依次键入以下命令
cd xgboost alias make=’mingw32-make’ cd dmlc-core make -j4 cd ../rabit make lib/librabit_empty.a -j4 cd .. cp make/mingw64.mk config.mk make -j4
最后的git返回以上信息
7.打开Anconda promt
依次输入以下命令
cd xgboost cd python-package python setup.py install 最关键的一步来了，如果这个时候报错【Cannot find XGBoost Library in the candidate path.................】
8.下载xgboost.dll
下载地址：链接：http://pan.baidu.com/s/1nuOy4Wh 密码：7opw
将xgboost.dll放在xgboost/python-package/xgboost目录下
9.再次执行STEP 7
完美收工！！！！！！！！
参考博客：
http://blog.csdn.net/u012344939/article/details/68064084
