首先说明一下本人环境，win7, anaconda3下安装，4步即可搞定。
1：到https://github.com/dmlc/xgboost下载xgbboost包。
2：到 http://www.picnet.com.au/blogs/guido/post/2016/09/22/xgboost-windows-x64-binaries-for-download/ （该网址下有详细教程） 下下载 libxgboost.dll （已编译好）解压下载的xgboost包，并把libxgboost.dll放到xgboost-master\python-package\xgboost目录下。
4：在xgboost-master\python-package\xgboost下执行命令 python setup.py install
此时xgboost已经安装完毕，查看是否安装成功，cmd 到命令行 执行python进入环境 import xgboost 没错就证明安装成功。
如图
